勒式期权组合

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勒式期权组合(Strangle)与跨式期权组合相似(具有相同期限的卖权和买权的组合),但利用价外期权。因此,购买勒式期权组合的成本比购买跨式期权组合低,但勒式期权组合要求基础工具变化更大的幅度才能赢利。
优点:当基础工具波动性教高时,具有很大的收益上升空间;在熊市和牛市都能获利;价格比跨式低。[1] 
参考资料
  • 1.    法国巴黎银行.法国巴黎银行中国衍生工具指南:BNP,2006
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非社会 社会